Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von groÃ?er Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, daÃ? die Volatilität im Zeitablauf nicht k… mais…
Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von gro�er Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, da� die Volatilität im Zeitablauf nicht konstant ist. Adam Bolek untersucht die mit einer Vielzahl verschiedener Volatilitätsschätzer erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Auch für das Risikomanagement von Optionspositionen stellen Volatilitätsschwankungen ein Problem dar. Volatilitätsderivate sollen helfen, diese Problematik zu mildern. Der Autor untersucht verschiedene Konzepte dieser neuartigen Finanzinstrumente. Zentrale Frage ist, ob sich diese Finanzinstrumente für das Risikomanagement von DAX-Optionen eignen und wie sie darin integriert werden können. Books > Business and Management Soft cover, Springer Shop<
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Bolek, Adam: Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen : Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement. Schriftenreihe des Instituts für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg ; Bd. 17; DUV : Wirtschaftswissenschaft - livro usado
Broschiert XXXIV, 329 Seiten; Broschiert Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschil… mais…
Broschiert XXXIV, 329 Seiten; Broschiert Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschild, Instituts-Stempel...); Schnitt und Einband sind etwas staubschmutzig; Einbandkanten sind leicht bestoßen; einige wenige Seiten gelöst; der Buchzustand ist ansonsten ordentlich und dem Alter entsprechend gut. Deutscher Aktienindex ; Indexoption ; Optionspreis ; Volatilität ; Risikomanagement, Wirtschaft, Mathematik 3, [PU:UV, Dt. Univ.-Verl.]<
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Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Der Autor untersucht die mit verschiedenen Volatilitätsschätzern erzielbaren Bewertungs… mais…
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Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von gro�er Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, da� die Volatilität im Zeitablauf nicht konstant ist. Adam Bolek untersucht die mit einer Vielzahl verschiedener Volatilitätsschätzer erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Auch für das Risikomanagement von Optionspositionen stellen Volatilitätsschwankungen ein Problem dar. Volatilitätsderivate sollen helfen, diese Problematik zu mildern. Der Autor untersucht verschiedene Konzepte dieser neuartigen Finanzinstrumente. Zentrale Frage ist, ob sich diese Finanzinstrumente für das Risikomanagement von DAX-Optionen eignen und wie sie darin integriert werden können. Books > Business and Management Soft cover, Springer Shop<
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Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen : Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement. Schriftenreihe des Instituts für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg ; Bd. 17; DUV : Wirtschaftswissenschaft - livro usado
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Broschiert XXXIV, 329 Seiten; Broschiert Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschild, Instituts-Stempel...); Schnitt und Einband sind etwas staubschmutzig; Einbandkanten sind leicht bestoßen; einige wenige Seiten gelöst; der Buchzustand ist ansonsten ordentlich und dem Alter entsprechend gut. Deutscher Aktienindex ; Indexoption ; Optionspreis ; Volatilität ; Risikomanagement, Wirtschaft, Mathematik 3, [PU:UV, Dt. Univ.-Verl.]<
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Dados bibliográficos do melhor livro correspondente
Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Der Autor untersucht die mit verschiedenen Volatilitätsschätzern erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen.
Dados detalhados do livro - Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen: Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement
EAN (ISBN-13): 9783824404278 ISBN (ISBN-10): 3824404273 Livro de bolso Ano de publicação: 1999 Editor/Editora: Deutscher Universit�tsverlag Core >1
Livro na base de dados desde 2014-10-10T05:38:08-03:00 (Sao Paulo) Página de detalhes modificada pela última vez em 2023-04-24T15:40:10-03:00 (Sao Paulo) Número ISBN/EAN: 3824404273
Número ISBN - Ortografia alternativa: 3-8244-0427-3, 978-3-8244-0427-8 Ortografia alternativa e termos de pesquisa relacionados: Autor do livro: adam Título do livro: dax, wirtschaftswissenschaft, risikomanagement, optionen, universität
Dados da editora
Título: Schriftenreihe des Instituts für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg; Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen - Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement Editora: Deutscher Universitätsverlag; Deutscher Universitätsverlag 330 Páginas Ano de publicação: 1999-02-18 Wiesbaden; DE Língua: Alemão 49,99 € (DE) 51,39 € (AT) 55,50 CHF (CH) Available XXXIV, 330 S.
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Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, daß die Volatilität im Zeitablauf nicht konstant ist. Adam Bolek untersucht die mit einer Vielzahl verschiedener Volatilitätsschätzer erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Auch für das Risikomanagement von Optionspositionen stellen Volatilitätsschwankungen ein Problem dar. Volatilitätsderivate sollen helfen, diese Problematik zu mildern. Der Autor untersucht verschiedene Konzepte dieser neuartigen Finanzinstrumente. Zentrale Frage ist, ob sich diese Finanzinstrumente für das Risikomanagement von DAX-Optionen eignen und wie sie darin integriert werden können.
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