Kenntnisse über die Entwicklung der Zinssätze beliebiger Fristen der Zinsstrukturkurve sind essentiell für eine Vielzahl von Anwendungen. Beispielsweise für Fragen der Kapitalanlagepr… mais…
Kenntnisse über die Entwicklung der Zinssätze beliebiger Fristen der Zinsstrukturkurve sind essentiell für eine Vielzahl von Anwendungen. Beispielsweise für Fragen der Kapitalanlageprojektion, die im Asset/Liability-Management und im Rahmen der Gesamtunternehmenssteuerung von Relevanz sind, ist die Modellierung und Projektion der Wertentwicklung des Zinstitelbestands die zentrale Problemstellung. Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen. Die Auswertung der Resultate führt zu Schlüssen über die Adäquanz der Modelle. Books > Economics eBook, Springer Shop<
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Dados bibliográficos do melhor livro correspondente
Dados detalhados do livro - Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve
EAN (ISBN-13): 9783834982445 Ano de publicação: 2009 Editor/Editora: Gabler Verlag 213 Páginas Língua: ger/Deutsch
Livro na base de dados desde 2010-04-27T17:30:58-03:00 (Sao Paulo) Página de detalhes modificada pela última vez em 2024-02-23T11:59:00-03:00 (Sao Paulo) Número ISBN/EAN: 9783834982445
Número ISBN - Ortografia alternativa: 978-3-8349-8244-5 Ortografia alternativa e termos de pesquisa relacionados: Autor do livro: christoph mayer, chris mayer, peter albrecht Título do livro: kalman, entwicklung
Dados da editora
Autor: Christoph Mayer Título: Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve - Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters Editora: Gabler Verlag; Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler 213 Páginas Ano de publicação: 2009-09-30 Wiesbaden; DE Língua: Alemão 49,44 € (DE) 49,44 € (AT) 56,20 CHF (CH) Available XXVI, 213 S.
EA; E107; eBook; Nonbooks, PBS / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Öffentlicher Dienst und öffentlicher Sektor; Verstehen; Anleihen; Arbitrage; Asset Management; Bewertung; Bundesanleihen; Stochatisches Modell; Zinsstrukturkurve; Zinsstrukturtheorie; C; Public Economics; Finance, general; Public Economics; Financial Economics; Economics and Finance; Finanzenwesen und Finanzindustrie; BB
Arbitragefreie Zinsstrukturkurvenmodelle; Projektion der Zinsstruktur und Parameterschätzung; Empirische Auswertungen und Anwendungen; Bewertung eines Beispielportfolios
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