Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection. Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen - primeira edição

EAN (ISBN-13): 9783528031695
ISBN (ISBN-10): 3528031697
Livro de capa dura
Livro de bolso
Ano de publicação: 2002
Editor/Editora: Vieweg+Teubner Verlag
432 Páginas
Peso: 0,753 kg
Língua: ger/Deutsch

Livro na base de dados desde 2007-06-05T04:27:25-03:00 (Sao Paulo)
Página de detalhes modificada pela última vez em 2024-04-03T06:28:57-03:00 (Sao Paulo)
Número ISBN/EAN: 3528031697

Número ISBN - Ortografia alternativa:
3-528-03169-7, 978-3-528-03169-5
Ortografia alternativa e termos de pesquisa relacionados:
Autor do livro: joachim hausmann, diener diener, kaesler, wilfried, haußmann, kasl
Título do livro: derivate, gen, portfolio selection, sélection, arbitrage, the selection, chemie, stochastische, anwendungen

---

Dados da editora

Autor: Wilfried Hausmann
Título: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection - Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen
Editora: Vieweg+Teubner Verlag; Vieweg & Teubner
432 Páginas
Ano de publicação: 2002-10-07
Wiesbaden; DE
Língua: Alemão
51,39 € (DE)

BC; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Spieltheorie; Verstehen; Arbitrage; Binomialmodelle; Derivate; Finanzmathematik; Optionsbewertung; Portfoliooptimierung; quantitative finance; Game Theory; Mathematics in Business, Economics and Finance; Angewandte Mathematik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; EA

1 Einführung.- 2 Das Capital Asset Pricing Model (CAPM).- 2.1 Portfolio-Selection.- 2.2 Risikoloses Leihen und Verleihen.- 2.3 Ein Einfaktor-Marktmodell.- 2.4 Der Gleichgewichtszustand.- 2.5 Risikobehaftete Wertpapiere und die Fundamentalgleichung des CAPM.- 3 Arbitrage und elementare Derivatebewertung.- 3.1 Arbitrage und Beinahe-Arbitrage.- 3.2 Elementare Derivate.- 3.3 Arbitragefreie Terminpreise.- 4 Optionen.- 4.1 Grundlegendes zu Optionen.- 4.2 Eigenschaften von Optionspreisen.- 4.3 Optionsstrategien.- 4.4 Fazit und Ausblick.- 5 Endliche arbitragefreie Systeme.- 5.1 Arbitragefreie Einperiodensysteme.- 5.2 Ein einfaches Mehrperiodensystem.- 5.3 Arbitragefreie Mehrperiodensysteme.- 5.4 Vollständige arbitragefreie Mehrperiodensysteme.- 5.5 Mathematische Gestaltungsmöglichkeiten.- 6 Binomialmodelle.- 6.1 Die Bewertung europäischer Optionen mit Binomialbäumen.- 6.2 Das Cox-Ross-Rubinstein-Modell.- 7 Das Black-Scholes-Modell.- 7.1 Ein Modell für den Kursverlauf einer Aktie.- 7.2 Derivatebewertung.- 7.3 Hedging und die griechischen Buchstaben.- 8 Amerikanische Optionen.- 8.1 Bewertung in Binomialmodellen.- 8.2 Der Zuschlag für das Recht der vorzeitigen Ausübung.- 8.3 Amerikanische Puts im Black-Scholes-Modell.- 8.4 Berücksichtigung von Dividenden.- 9 Das allgemeine Bewertungsprinzip.- 9.1 Die risikoneutrale Welt und das äquivalente Martingalmaß.- 9.2 Der Marktpreis des Risikos.- 9.3 Währungsderivate.- 9.4 Die Sicht des US-Investors — Numerairewechsel.- 9.5 Quantos.- 10 Zinsderivate.- 10.1 Die Zinsstruktur.- 10.2 Einige gebräuchliche Zinsderivate.- 10.3 Die Bewertung von Zinsoptionen mit dem Black-Scholes-Modell.- 10.4 Diskrete Zinsmodelle.- 10.5 Stetige Modelle für den kurzfristigen Zinssatz.- 10.6 Das Heath-Jarrow-Morton-Modell (HJM).- 11 ExotischeOptionen und strukturierte Produkte.- 11.1 Pfadunabhängige univariate exotische Optionen.- 11.2 Pfadabhängige exotische Optionen.- 11.3 Multivariate Optionen.- 11.4 Strukurierte Produkte.- 12 Die mathematische Theorie stochastischer Finanzmarktprozesse.- 12.1 Einige Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie.- 12.2 Stochastische Prozesse.- 12.3 Stochastische Integration.- 12.4 Arbitragefreiheit und Vollständigkeit.