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Seminaire de Probabilites XXXI - Jacques Azema
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Seminaire de Probabilites XXXI - Livro de bolso

1997, ISBN: 3540626344

[EAN: 9783540626343], Neubuch, [SC: 0.0], [PU: Springer Berlin Heidelberg], WAHRSCHEINLICHKEIT - WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE; BRANCHINGPROCESS; BROWNIANBRIDGE; BROWNIANMOTION; MARKOVPROCES… mais…

NEW BOOK. Custos de envio:Versandkostenfrei. (EUR 0.00) AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germany [51283250] [Rating: 5 (von 5)]
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1997, ISBN: 3540626344

[EAN: 9783540626343], Neubuch, [PU: Springer Berlin Heidelberg], WAHRSCHEINLICHKEIT - WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE; BRANCHINGPROCESS; BROWNIANBRIDGE; BROWNIANMOTION; MARKOVPROCESS; MARTINGA… mais…

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1997

ISBN: 3540626344

[EAN: 9783540626343], Neubuch, [PU: Springer Berlin Heidelberg], WAHRSCHEINLICHKEIT - WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE BRANCHINGPROCESS BROWNIANBRIDGE BROWNIANMOTION MARKOVPROCESS MARTINGALE RA… mais…

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Seminaire de Probabilites XXXI - nuovo livro

ISBN: 9783540626343

The 31 papers collected here present original research results obtained in 1995-96, on Brownian motion and, more generally, diffusion processes, martingales, Wiener spaces, polymer measur… mais…

Nr. 978-3-540-62634-3. Custos de envio:Worldwide free shipping, , DE. (EUR 0.00)
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Seminaire de Probabilites XXXI - Jacques Azema; Michel Emery; Marc Yor
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1997, ISBN: 9783540626343

Buch, Softcover, 1997, [PU: Springer Berlin], Springer Berlin, 1997

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Dados bibliográficos do melhor livro correspondente

Pormenores referentes ao livro
Seminaire de Probabilites XXXI
Autor:
Título:
Número ISBN:

3540626344


The 31 papers collected here present original research results obtained in 1995-96, on Brownian motion and, more generally, diffusion processes, martingales, Wiener spaces, polymer measures.

Dados detalhados do livro - Seminaire de Probabilites XXXI


EAN (ISBN-13): 9783540626343
ISBN (ISBN-10): 3540626344
Livro de bolso
Ano de publicação: 1997
Editor/Editora: Springer Berlin
344 Páginas
Peso: 0,516 kg
Língua: eng/Englisch

Livro na base de dados desde 2007-04-07T09:56:44-03:00 (Sao Paulo)
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Número ISBN/EAN: 3540626344

Número ISBN - Ortografia alternativa:
3-540-62634-4, 978-3-540-62634-3
Ortografia alternativa e termos de pesquisa relacionados:
Autor do livro: emery michel, curie marie, azéma marc, azema, pierre curie, jacques michel
Título do livro: lecture notes mathematics, seminaire probabilites, séminaire probabilités

Dados da editora

Autor: Jacques Azema; Michel Emery; Marc Yor
Título: Lecture Notes in Mathematics; Séminaire de Probabilités; Seminaire de Probabilites XXXI
Editora: Springer; Springer Berlin
334 Páginas
Ano de publicação: 1997-04-14
Berlin; Heidelberg; DE
Língua: Inglês
53,45 € (DE)
54,95 € (AT)
72,14 CHF (CH)
Available
X, 334 p.

BC; Hardcover, Softcover / Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Verstehen; Branching process; Brownian bridge; Brownian motion; Markov process; Martingale; Random variable; Stochastic processes; Variance; diffusion process; hypercontractivity; local martingale; martingales; path space; quadratic variation; stochastic process; Probability Theory; Stochastik; EA

Branching processes, the Ray-Knight theorem, and sticky Brownian motion.- Integration by parts and Cameron-Martin formulas for the free path space of a compact Riemannian manifold.- The change of variables formula on Wiener space.- Classification des Semi-Groupes de diffusion sur IR associés à une famille de polynômes orthogonaux.- A differentiable isomorphism between Wiener space and path group.- On martingales which are finite sums of independent random variables with time dependent coefficients.- Oscillation presque sûre de martingales continues.- A note on Cramer’s theorem.- The hypercontractivity of Ornstein-Uhlenbeck semigroups with drift, revisited.- Une preuve standard du principe d’invariance de stoll.- Marches aléatoires auto-évitantes et mesures de polymère.- On the tails of the supremum and the quadratic variation of strictly local martingales.- On Wald’s equation. Discrete time case.- Remarques sur l’hypercontractivité et l’évolution de l’entropie pour des chaînes de Markov finies.- Comportement des temps d’atteinte d’une diffusion fortement rentrante.- Closed sets supporting a continuous divergent martingale.- Some polar sets for the Brownian sheet.- A counter-example concerning a condition of Ogawa integrability.- The multiplicity of stochastic processes.- Theoremes limites pour les temps locaux d’un processus stable symetrique.- An Itô type isometry for loops in Rd via the Brownian bridge.- On continuous conditional Gaussian martingales and stable convergence in law.- Simple examples of non-generating Girsanov processes.- Formule d’Ito généralisée pour le mouvement brownien linéaire.- On the martingales obtained by an extension due to Saisho, Tanemura and Yor of Pitman’s theorem.- Some remarks on Pitman’s theorem.-On the lengths of excursions of some Markov processes.- On the relative lengths of excursions derived from a stable subordinator.- Some remarks about the joint law of Brownian motion and its supremum.- A characterization of Markov solutions for stochastic differential equations with jumps.- Diffeomorphisms of the circle and the based stochastic loop space.- Vitesse de convergence en loi pour des solutions d’équations différentielles stochastiques vers une diffusion.- Projection d’une diffusion réelle sur sa filtration lente.
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