ISBN: 9783824472048
Hartmut Nagel führt eine theoretische und empirische Untersuchung verschiedener Modelle zur Bewertung von Aktienoptionen für den deutschen Kapitalmarkt durch. Bücher > Fachbücher > Wirtsc… mais…
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2001, ISBN: 382447204X
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2001 Kartoniert / Broschiert Aktien; Bewertung; Empirische Finanzmarktforschung; Finanzmarkt; Kapitalmarkt; Marktforschung, mit Schutzumschlag neu, [PU:Deutscher Universitätsverlag]
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2001, ISBN: 9783824472048
[ED: Taschenbuch], [PU: Deutscher Universitätsverlag], DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 251, [GW: 413g], 2001
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2001
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2001 Kartoniert / Broschiert Aktien; Bewertung; Empirische Finanzmarktforschung; Finanzmarkt; Kapitalmarkt; Marktforschung, mit Schutzumschlag neu, [PU:Deutscher Universitätsverlag]
2001, ISBN: 9783824472048
[ED: Taschenbuch], [PU: Deutscher Universitätsverlag], DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 251, [GW: 413g], 2001
Dados bibliográficos do melhor livro correspondente
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Dados detalhados do livro - Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität
EAN (ISBN-13): 9783824472048
ISBN (ISBN-10): 382447204X
Livro de capa dura
Livro de bolso
Ano de publicação: 2001
Editor/Editora: Deutscher Universitäts-Verlag
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Número ISBN/EAN: 382447204X
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Ortografia alternativa e termos de pesquisa relacionados:
Autor do livro: und nagel
Título do livro: optionsbewertung bei stochastischer, stochastische
Dados da editora
Autor: Hartmut Nagel
Título: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance; Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität
Editora: Deutscher Universitätsverlag; Deutscher Universitätsverlag
251 Páginas
Ano de publicação: 2001-01-26
Wiesbaden; DE
Peso: 0,413 kg
Língua: Alemão
54,99 € (DE)
56,53 € (AT)
61,00 CHF (CH)
POD
XXVIII, 251 S. 37 Abb.
BC; Business and Management, general; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Management; Betriebswirtschaft und Management; Verstehen; Aktien; Bewertung; Empirische Finanzmarktforschung; Finanzmarkt; Kapitalmarkt; Marktforschung; Volatilität; Business and Management; EA
1. Einleitung.- 2. Das Problem der konstanten Volatilität bei Black/Scholes (1973).- 3. Das Modell von Heston (1993) und eine Erweiterung.- 4. Empirische Überprüfung der Modelle.- 5. Schlußbetrachtung.Outros livros adicionais, que poderiam ser muito similares com este livro:
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