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Scaling properties of financial time series : Origin of multiscaling and Hurst exponent reliability - Dario Bovina
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Dario Bovina:

Scaling properties of financial time series : Origin of multiscaling and Hurst exponent reliability - Livro de bolso

2011, ISBN: 384339475X

[EAN: 9783843394758], Neubuch, [PU: LAP LAMBERT Academic Publishing], nach der Bestellung gedruckt Neuware - The book is devoted to the scaling properties of financial time series. In par… mais…

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Scaling properties of financial time series - Livro de bolso

2011, ISBN: 9783843394758

[ED: Kartoniert / Broschiert], [PU: LAP Lambert Academic Publishing], Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. The book is devoted … mais…

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Scaling properties of financial time series: Origin of multiscaling and Hurst exponent reliability - Livro de bolso

2011

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LAP LAMBERT Academic Publishing, Taschenbuch, 120 Seiten, Publiziert: 2011-02-09T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Statistik, Naturwissenschaft & Mathematik, Fachbücher, Kategorien, Bücher,… mais…

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Scaling properties of financial time series Origin of multiscaling and Hurst exponent reliability - Bovina, Dario
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Scaling properties of financial time series Origin of multiscaling and Hurst exponent reliability - nuovo livro

2011, ISBN: 384339475X

Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag 11, [PU:LAP LAMBERT Academic Publishing]

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Scaling properties of financial time series: Origin of multiscaling and Hurst exponent reliability - Livro de bolso

ISBN: 9783843394758

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Dados bibliográficos do melhor livro correspondente

Pormenores referentes ao livro
Scaling properties of financial time series: Origin of multiscaling and Hurst exponent reliability

The book is devoted to the scaling properties of financial time series. In particular, the book deals carefully with the empirical determination of the Hurst exponent. The main statistical features of the financial indexes are presented, along with a brief overview of the main concepts in probability theory and fractal geometry. Then the role of extreme events and correlations in affecting the behaviour of the Hurst exponent is explained through the analysis of exactly solvable self-similar random walks. Finally the reliability of the multiscaling observed in finance is investigated both from a theoretical and an empirical viewpoint. Since the main result holds under quite general assumptions, the conclusions can be generalized to time series coming from other fields of the complex system physics, like hydrology and geophysics. The book, avoiding excessive formalism, is intended for a wide range of readers.

Dados detalhados do livro - Scaling properties of financial time series: Origin of multiscaling and Hurst exponent reliability


EAN (ISBN-13): 9783843394758
ISBN (ISBN-10): 384339475X
Livro de capa dura
Livro de bolso
Ano de publicação: 2011
Editor/Editora: LAP LAMBERT Academic Publishing

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Página de detalhes modificada pela última vez em 2022-04-11T13:10:17-03:00 (Sao Paulo)
Número ISBN/EAN: 384339475X

Número ISBN - Ortografia alternativa:
3-8433-9475-X, 978-3-8433-9475-8
Ortografia alternativa e termos de pesquisa relacionados:
Autor do livro: dario
Título do livro: origin, scaling


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