2009, ISBN: 3899368126
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Credit Spreads: Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung (Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken) - primeira edição
2009, ISBN: 9783899368123
Livro de bolso
Josef Eul Verlag, Taschenbuch, Auflage: 1, 344 Seiten, Publiziert: 2009-07-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Recht, Kategorien, Bücher, Management, Business & Karriere, Taschenbücher, Jo… mais…
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ISBN: 9783899368123
*Credit Spreads* / Taschenbuch für 64 € / Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft Medien > Bücher nein Buch (kartoniert) Hardcover;Sozialwissenschaften, Recht, Wirt… mais…
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2009, ISBN: 3899368126
Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag 11, [PU:Josef Eul Verlag GmbH; Eul, Josef, Verlag GmbH]
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Credit Spreads: Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung (Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken) - primeira edição
2009
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Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag 11, [PU:Josef Eul Verlag GmbH; Eul, Josef, Verlag GmbH]
Dados bibliográficos do melhor livro correspondente
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Número ISBN: |
Dados detalhados do livro - Credit Spreads
EAN (ISBN-13): 9783899368123
ISBN (ISBN-10): 3899368126
Livro de capa dura
Livro de bolso
Ano de publicação: 2009
Editor/Editora: Josef Eul Verlag GmbH
372 Páginas
Peso: 0,545 kg
Língua: ger/Deutsch
Livro na base de dados desde 2010-02-13T14:03:56-02:00 (Sao Paulo)
Página de detalhes modificada pela última vez em 2023-08-25T06:33:47-03:00 (Sao Paulo)
Número ISBN/EAN: 3899368126
Número ISBN - Ortografia alternativa:
3-89936-812-6, 978-3-89936-812-3
Ortografia alternativa e termos de pesquisa relacionados:
Autor do livro: schlecker, matthias
Título do livro: credit spreads
Dados da editora
Autor: Matthias Schlecker
Título: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken; Credit Spreads - Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung
Editora: Josef Eul Verlag
344 Páginas
Ano de publicação: 2009-07-04
Peso: 0,538 kg
Língua: Alemão
64,00 € (DE)
65,80 € (AT)
106,00 CHF (CH)
Not available, publisher indicates OP
BC; PB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Betriebswirtschaft und Management; Ausfallrisiko; Gleichgewichtsmodellierung; Unternehmensanleihen; Corporate Bonds; Credit Spreads; Risikoprämie; Das Buch richtet sich an Dozenten und Studenten der BWL mit den Schwerpunkten Finanzierung und Kapitalmärkte sowie an Praktiker, Fondsmanager, Investoren und Anleiheemittenten. Aufgrund der anschaulichen Darstellung eignet sich die Arbeit sowohl zur Einführung als auch zur Vertiefung von ausgewählten Aspekten des Credit Spreads und lässt sich als Nachschlagewerk verwenden.
Der Credit Spread kompensiert Risiken, die der Anleger bei einer Investition in Corporate Bonds übernimmt. Die vorliegende Arbeit untersucht die wesentlichen Aspekte des Credit Spreads. Dabei analysiert der Autor ausführlich die Einflussfaktoren des Credit Spreads, erläutert die Berechnung und formuliert ein langfristiges Gleichgewichtsmodell für den Credit Spread. Im ersten Teil beschreibt der Autor anschaulich die Risiken von Unternehmensanleihen und skizziert Ansätze zu deren Messung und Steuerung. Dabei begründet er den Credit Spread mit Ausfall-, Spread- und Liquiditätsrisiken. In einem umfangreichen Literaturüberblick werden Studien zur Aufteilung des Credit Spreads in einzelne Risikokomponenten dargestellt und diskutiert. Die Einflussfaktoren des Credit Spreads im Zeitablauf werden systematisiert und die Wirkungszusammenhänge anhand der empirischen Literatur ausführlich beschrieben. Der Autor vergleicht unterschiedliche Verfahren zur Berechnung des Credit Spreads und diskutiert, welche Anleihen als risikofreie Referenz bei der Credit-Spread-Berechnung verwendet werden können. Lässt man Staatsanleihen und Swaps als Referenz zu, ergeben sich Credit Spreads unterschiedlicher Höhe, deren Unterschiede die Arbeit ökonomisch interpretiert. Mit Hilfe der Kointegrationsanalyse formuliert der Autor ein langfristiges Gleichgewichtsmodell für Credit Spreads in USD und EUR. Das Buch richtet sich an Dozenten und Studenten der BWL mit den Schwerpunkten Finanzierung und Kapitalmärkte sowie an Praktiker, Fondsmanager, Investoren und Anleiheemittenten. Aufgrund der anschaulichen Darstellung eignet sich die Arbeit sowohl zur Einführung als auch zur Vertiefung von ausgewählten Aspekten des Credit Spreads und lässt sich als Nachschlagewerk verwenden.Outros livros adicionais, que poderiam ser muito similares com este livro:
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